Antes dos treinos

Em princípio não é nada preocupante.
Normalmente recomendam o uso de preservativo nos primeiros 2/3 meses, de forma a dar tempo ao corpo para se habituar à falta da pílula e regular os ciclos.
Isto acontece para que as treinantes consigam calcular o seu período fértil e saber de forma mais acertada a data de concepção, não por uma questão de perigo para a saúde da futura mãe ou do bebé, por isso não se preocupe.
De qualquer maneira não é muito comum conseguir engravidar logo no primeiro ciclo após o abandono da pílula, pois o corpo normalmente ainda leva algum tempo a habituar-se.
Caso seja uma das "sortudas", que engravida num instante, relaxe, espere passar a data prevista para a vinda do red e, se ele não vier faça um teste. Se for positivo, só tem de se preocupar em continuar a tomar o ácido fólico, ir ao médico confirmar a gravidez, comer bem, tratar-se bem e curtir a sua gravidez!
Felicidades!

não há qualquer problema, só recomendam esperar uns 2 meses para regular os ciclos, mas podes começar os treinos decaminho, pelo menos eu fiz assim